Saltar para o conteúdo principal

Artigo 17.º

Parâmetros do método IRB

Redação registada como em vigor em 07/05/2010.

Esta redação foi substituída em 23/11/2014. Ver a versão consolidada

  1. 1 -Os montantes das posições ponderadas pelo risco no âmbito do método IRB devem ser calculados de acordo com o disposto em aviso do Banco de Portugal.
  2. 2 -O cálculo das posições ponderadas pelo risco deve basear-se nos seguintes parâmetros: PD, LGD, o prazo de vencimento (M) e o valor da posição em risco.
  3. 3 -As instituições de crédito devem estimar as PD para as classes de risco previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo anterior, de acordo com o disposto no artigo 14.º e em aviso do Banco de Portugal, e sem prejuízo de métodos alternativos aplicáveis aos empréstimos especializados e à classe de risco acções.
  4. 4 -Relativamente à carteira de retalho, as instituições de crédito devem estimar as LGD e os CF de acordo com o disposto no artigo 14.º e em aviso do Banco de Portugal.
  5. 5 -Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º, as instituições de crédito podem, desde que autorizadas pelo Banco de Portugal, estimar a LGD e o CF para as classes de risco das alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo anterior, ou utilizar a LGD e o CF definidos por aviso do Banco de Portugal.
  6. 6 -Os montantes das posições ponderadas pelo risco da classe posições de titularização devem ser calculados de acordo com o artigo 24.º