- 1 -O risco de contraparte associado aos instrumentos financeiros derivados transacionados no mercado de balcão está sujeito aos limites estabelecidos do anexo vi ao presente regime.
- 2 -A sociedade gestora de OICVM utiliza o valor positivo de mercado do contrato de instrumentos financeiros derivados transacionados no mercado de balcão celebrado com a contraparte para calcular a exposição de OICVM à contraparte.
- 3 -A sociedade gestora de OICVM:
- a)Pode compensar as posições em instrumentos financeiros derivados de um OICVM com a mesma contraparte, quando possa executar, por conta dos OICVM geridos, acordos de compensação relativos a instrumentos financeiros derivados transacionados no mercado de balcão com essa contraparte;
- b)Pode reduzir a exposição dos OICVM a uma contraparte numa transação em instrumentos financeiros derivados transacionados no mercado de balcão através da aceitação de garantia suficientemente líquida para poder ser vendida de forma célere a preços semelhantes ao seu valor de mercado;
- c)Reflete no cálculo as garantias prestadas à contraparte por conta dos OICVM;
- d)Calcula os limites de concentração dos emitentes com base na exposição subjacente que resulte da utilização de instrumentos financeiros derivados de acordo com a abordagem baseada nos compromissos.
- 4 -Para efeitos da alínea c) do número anterior, a garantia prestada pode ser compensada se a sociedade gestora tiver poderes para executar os acordos de compensação com a contraparte por conta dos OICVM sob gestão.
- 5 -Relativamente à exposição resultante de transações de instrumentos financeiros derivados transacionados no mercado de balcão, os cálculos incluem qualquer exposição ao risco de contraparte dessas transações.
Artigo 188.º — Risco de contraparte e concentração de emitentes em OICVM
Vigente desde: 28/04/2023
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Em vigor desde 28/04/2023