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Artigo 10.º — Requisitos de fundos próprios para cobertura do risco cambial

Vigente desde: 24/12/2001
  1. 1 -Para efeitos dos requisitos de fundos próprios para riscos cambiais, as posições em ouro devem ser tratadas de modo idêntico ao das posições em divisas constantes do anexo VII ao aviso do Banco de Portugal n.º 7/96, com as especificidades indicadas no presente artigo.
  2. 2 -Se a soma da posição global líquida em divisas de uma instituição e da sua posição líquida em ouro exceder 2% dos seus fundos próprios totais, o requisito de fundos próprios para cobertura do risco cambial corresponde ao produto da soma da sua posição global líquida em divisas e da sua posição líquida em ouro por 8%.
  3. 3 -O Banco de Portugal pode autorizar que as instituições calculem, até 31 de Dezembro de 2004, os seus requisitos de fundos próprios para cobertura do risco cambial, multiplicando por 8% o montante em que a soma da posição global líquida em divisas e da posição líquida em ouro exceda 2% dos fundos próprios totais.
  4. 4 -A posição líquida global em divisas bem como a posição líquida global em ouro são determinadas do seguinte modo:
    1. a)As posições curtas líquidas e as posições longas líquidas em cada divisa ou em ouro são convertidas em euros, respectivamente a taxa de câmbio de referência à vista e à cotação à vista;
    2. b)Em seguida, essas posições são adicionadas, separadamente, de modo a formar, respectivamente, o total das posições curtas líquidas e o total das posições longas líquidas, respectivamente em divisas e em ouro;
    3. c)Em relação, respectivamente, às divisas e ao ouro, o mais elevado dos dois totais referidos na alínea anterior constitui a posição líquida global em divisas e a posição líquida em ouro da instituição.
  5. 5 -O Banco de Portugal pode autorizar, caso a caso, que as instituições calculem, até 31 de Dezembro de 2004, os requisitos de fundos próprios para riscos cambiais por recurso a técnicas estatísticas de simulação, na condição de os requisitos resultantes desse método:
    1. a)Serem suficientes, com base numa análise dos movimentos das taxas e câmbio verificados em todos os períodos deslizantes de 10 dias úteis no decurso dos últimos três anos, para ocorrer às perdas prováveis em 99% ou mais das situações;
    2. b)Não serem inferiores a 2% da soma da posição líquida global em divisas e da posição líquida em ouro.
  6. 6 -O método descrito no número anterior apenas pode ser utilizado desde que a forma de cálculo e os coeficientes de correlação sejam estabelecidos pelo Banco de Portugal, devendo esses coeficientes ser periodicamente revistos, pelo mesmo Banco, à luz da evolução dos mercados cambiais.

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Em vigor desde 24/12/2001

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