Artigo 222.º
Prestação de informação à CMVM
Redação registada como em vigor em 09/07/2018.
Esta é a versão consolidada em vigor.
- 1 -As entidades responsáveis pela gestão e as entidades gestoras de países terceiros autorizadas em Portugal apresentam regularmente à CMVM:
- a)Relatórios sobre os principais mercados e instrumentos em que negoceiam por conta dos OIA sob gestão;
- b)Informações sobre os mercados de que são membros ou onde negoceiam de forma ativa e as principais posições em risco e concentrações de riscos mais importantes de cada um dos OIA sob gestão.
- 2 -Em relação a cada um dos OIA constituídos na União Europeia por si geridos ou a cada um dos OIA comercializados na União Europeia, as entidades referidas no número anterior devem prestar à CMVM as seguintes informações:
- a)Percentagem dos ativos dos OIA sujeita a mecanismos especiais decorrentes da sua natureza ilíquida;
- b)Eventuais novos mecanismos de gestão da liquidez do organismo de investimento alternativo;
- c)Perfil de risco atual do organismo de investimento alternativo e indicação dos sistemas de gestão de riscos utilizados pela entidade responsável pela gestão do organismo de investimento alternativo para gerir os riscos de mercado, os riscos de liquidez, os riscos de contraparte, os riscos operacionais e outros riscos;
- d)Principais categorias de ativos em que o organismo de investimento alternativo investiu; e
- e)Resultados dos testes de esforço realizados nos termos da alínea e) do nº 3 do artigo 79.º
- 3 -As entidades referidas no n.º 1 devem facultar à CMVM, a pedido desta, os seguintes documentos:
- a)Um relatório e contas a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 160.º, por exercício, relativamente a cada um dos OIA da União Europeia por si geridos e a cada organismo de investimento alternativo de país terceiro que comercializem na União Europeia;
- b)Uma lista pormenorizada de todos os OIA por si geridos, no final de cada trimestre.
- 4 -As entidades referidas no n.º 1 que gerem OIA com recurso substancial ao efeito de alavancagem devem disponibilizar à CMVM informações sobre o nível global do efeito de alavancagem a que recorreu cada um dos OIA por si geridos, discriminado em termos do efeito de alavancagem por contração de empréstimos em numerário ou em valores mobiliários e do efeito de alavancagem inerente a posições sobre derivados financeiros, bem como a medida pela qual os ativos dos OIA foram reutilizados ao abrigo de mecanismos de alavancagem.
- 5 -As informações referidas no número anterior devem incluir, para cada um dos OIA geridos pela entidade responsável pela gestão, a identificação das cinco maiores fontes de financiamento em numerário ou de valores mobiliários e os montantes de alavancagem recebidos de cada uma destas por cada um desses OIA.
- 6 -As entidades gestoras de países terceiros ficam sujeitas às obrigações de prestação de informação a que se referem os n.os 4 e 5 no que respeita aos OIA autorizados em Portugal por si geridos e aos OIA de país terceiro que comercializem em Portugal.
- 7 -Caso tal seja necessário para o controlo eficaz do risco sistémico, a CMVM pode, periodicamente ou de modo aleatório, e sem prejuízo da competência do Banco de Portugal enquanto autoridade macroprudencial, requerer informações adicionais às entidades referidas no presente artigo, devendo informar a ESMA dos requisitos de informação adicionais.
- 8 -A prestação de informação à CMVM nos termos dos n.os 1, 2 e 4 a 6 obedece ao disposto no Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da Comissão Europeia, de 19 de dezembro de 2012.