Artigo 17.º

1 - Os montantes das posições ponderadas pelo risco no âmbito do método IRB devem ser calculados de acordo com o disposto em aviso do Banco de Portugal.

2 - O cálculo das posições ponderadas pelo risco deve basear-se nos seguintes parâmetros: PD, LGD, o prazo de vencimento (M) e o valor da posição em risco.

3 - As instituições de crédito devem estimar as PD para as classes de risco previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo anterior, de acordo com o disposto no artigo 14.º e em aviso do Banco de Portugal, e sem prejuízo de métodos alternativos aplicáveis aos empréstimos especializados e à classe de risco acções.

4 - Relativamente à carteira de retalho, as instituições de crédito devem estimar as LGD e os CF de acordo com o disposto no artigo 14.º e em aviso do Banco de Portugal.

5 - Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º, as instituições de crédito podem, desde que autorizadas pelo Banco de Portugal, estimar LGD para as classes de risco das alíneas a) a c) e e) do n.º 1 do artigo anterior, ou utilizar LGD definidas por aviso do Banco de Portugal.

6 - Os montantes das posições ponderadas pelo risco da classe posições de titularização devem ser calculados de acordo com o artigo 24.º