Constituem contraordenação muito grave a violação dos seguintes deveres constantes dos regulamentos EMIR ou OFVM, bem como dos seus atos delegados e restante regulamentação europeia ou nacional:
- a)Pelas contrapartes financeiras e contrapartes não financeiras:
- i)De compensação de contratos de derivados de balcão (contratos de derivados OTC);
- ii)De assegurar o estabelecimento de procedimentos e mecanismos apropriados de medição, acompanhamento e atenuação de riscos operacionais e de risco de crédito de contraparte em caso de celebração de contratos de derivados OTC sem compensação através de uma contraparte central;
- iii)Relativos à obrigação de notificação e de salvaguarda no que respeita às operações de financiamento de valores mobiliários;
- iv)Relativos à reutilização de instrumentos financeiros recebidos no âmbito de um acordo de garantia;
- b)Pelas contrapartes financeiras:
- i)De estabelecer procedimentos de gestão de risco relativamente aos contratos OTC celebrados a partir de 16 de agosto de 2012;
- ii)De detenção de um montante de capital adequado e proporcional para gerir o risco não coberto por trocas de garantias adequadas;
- c)Pelas contrapartes não financeiras:
- i)Decorrentes da assunção de posições em contratos de derivados OTC que excedam o limiar de compensação aplicável;
- ii)De estabelecer procedimentos de gestão de risco relativamente aos contratos OTC celebrados a partir da data em que o limiar de compensação seja excedido.
- d)(Revogada.)
- e)(Revogada.)
- f)(Revogada.)