- 1 -A sociedade gestora de OICVM estabelece, aplica e mantém uma política de gestão de riscos adequada e documentada, que identifique os riscos a que os OICVM geridos estão ou possam vir a estar expostos.
- 2 -Na aplicação da sua política de gestão de riscos e em função da natureza do investimento previsto, a sociedade gestora de OICVM formula previsões e efetua análises relativamente ao contributo do investimento para a composição, a liquidez e o perfil de risco e de rendimento das carteiras dos OICVM antes de o executar.
- 3 -As análises referidas no número anterior são efetuadas com base em informação fiável e atualizada, tanto em termos quantitativos como qualitativos.
- 4 -A política de gestão de riscos de OICVM contém, pelo menos:
- a)Os procedimentos necessários para a sociedade gestora avaliar, relativamente a cada OICVM que gere, a sua exposição aos riscos de mercado, de liquidez, de sustentabilidade e de contraparte, como a todos os outros riscos, designadamente operacionais, que possam ser relevantes para o OICVM;
- b)As técnicas, ferramentas e mecanismos de avaliação e gestão de riscos e de cálculo da exposição global;
- c)A distribuição de responsabilidades internas em matéria de gestão de riscos;
- d)As condições, o conteúdo e a frequência dos relatórios relativos à gestão de riscos.
- 5 -Para efeitos do disposto no número anterior, a sociedade gestora de OICVM tem em conta a natureza, a escala e a complexidade da sua atividade e dos OICVM por si geridos.
Artigo 184.º — Política de gestão de riscos
Vigente desde: 28/04/2023
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Em vigor desde 28/04/2023