- 1 -A instituição de crédito emitente divulga, disponibiliza e atualiza trimestralmente, no seu sítio na Internet, informação suficientemente pormenorizada para que os investidores possam avaliar o perfil e os riscos do programa de obrigações cobertas, incluindo nomeadamente:
- a)O valor da garantia global e das obrigações cobertas não reembolsadas;
- b)A lista dos números de identificação nacional dos títulos (ISIN - International Securities Identification Number) de todas as emissões de obrigações cobertas realizadas no âmbito de um programa de obrigações cobertas, para as quais tenha sido atribuído um ISIN;
- c)Informação sobre a distribuição geográfica e a tipologia de ativos de garantia, a dimensão de empréstimos afetos à garantia global e o método de avaliação desses ativos de garantia;
- d)Informação sobre os riscos de mercado, incluindo os riscos de taxa de juro e cambial, e os riscos de crédito e de liquidez;
- e)A estrutura de prazos de vencimento dos ativos de cobertura e das obrigações cobertas, incluindo um enquadramento geral dos fatores de prorrogação do prazo de vencimento, se aplicável;
- f)Os níveis da cobertura exigida e disponível, bem como os níveis de sobrecolateralização legal, contratual ou voluntária;
- g)A percentagem dos empréstimos relativamente à qual se considera que ocorreu um incumprimento nos termos da legislação da União Europeia relativa aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e sempre que se trate de empréstimos vencidos há mais de 90 dias.
- 2 -No caso de obrigações cobertas emitidas externamente no âmbito de estruturas de obrigações cobertas garantidas intragrupo, o disposto no número anterior é aplicável a todas as obrigações cobertas emitidas internamente.
- 3 -As informações aos investidores são disponibilizadas, pelo menos, em base agregada.
Artigo 30.º — Disponibilização de informação
Vigente desde: 06/05/2022
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Em vigor desde 06/05/2022