- 1 -Em relação aos PPR sob a forma de contrato de seguro do ramo Vida ligado a fundos de investimento ou de fundo de pensões, deve ser reportado, para cada fundo autónomo ou fundo de pensões, um indicador de risco, apurado com base na volatilidade dos últimos cinco anos civis, de acordo com a metodologia constante do anexo V à presente norma regulamentar.
- 2 -Caso não seja possível apurar a volatilidade dos últimos cinco anos civis, para efeitos do disposto no número anterior, através de um histórico adequado, deve-se proceder ao respetivo cálculo com base nos elementos que a seguir se indicam, sucessivamente subsidiários:
- a)Na rendibilidade do fundo autónomo de uma modalidade de seguro do ramo Vida ou do fundo de pensões quanto ao período relativamente ao qual se apresenta um histórico adequado; ou
- b)Na rendibilidade do parâmetro de referência ou de uma carteira com perfil e composição semelhante, com referência ao período relativamente ao qual o fundo autónomo de uma modalidade de seguro do ramo Vida ou fundo de pensões não apresente histórico adequado.
- 3 -Para efeitos do número anterior, considera-se uma não apresentação de histórico adequado, relativamente a um fundo autónomo de uma modalidade de seguro do ramo Vida ou fundo de pensões, sempre que se verifique que:
- a)O referido fundo autónomo ou o fundo de pensões tenha sido constituído há menos de cinco anos civis; ou
- b)O referido fundo autónomo ou o fundo de pensões tenha tido, nos últimos cinco anos civis, uma alteração substancial na sua política de investimento, com impacto no seu perfil de risco.
Artigo 6.º — Indicador de risco
Vigente desde: 06/12/2024
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Em vigor desde 06/12/2024