O valor nocional dos instrumentos financeiros derivados, previstos no n.º 2 do artigo 6.º, é aferido:
- a)Pelo preço do activo subjacente, no caso das opções;
- b)Pelo preço de referência, no caso dos futuros sobre valores mobiliários, de natureza real ou teórica, e índices sobre valores mobiliários;
- c)Pelo valor nominal, no caso de swaps, forwards, FRA e contratos de futuros sobre taxas de juro de curto prazo.